PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZO с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZO с FICO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или FICO.

Корреляция

Корреляция между AZO и FICO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49,047.99%
193,985.90%
AZO
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.03

FICO:

1.87

Коэф-т Сортино

AZO:

1.50

FICO:

2.40

Коэф-т Омега

AZO:

1.18

FICO:

1.32

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.42

FICO:

2.16

Коэф-т Мартина

AZO:

6.26

FICO:

4.90

Индекс Язвы

AZO:

3.50%

FICO:

13.12%

Дневная вол-ть

AZO:

21.27%

FICO:

34.38%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

AZO:

-5.72%

FICO:

-18.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$60.38B

FICO:

$47.34B

EPS

AZO:

$149.01

FICO:

$21.76

Коэффициент P/E

AZO:

24.22

FICO:

89.01

Коэффициент PEG

AZO:

2.06

FICO:

1.86

Коэффициент P/S

AZO:

3.23

FICO:

26.66

Коэффициент P/B

AZO:

13.38

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 17.99% против 36.03% соответственно.

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.55%

5 лет

28.16%

10 лет

17.99%

FICO

С начала года

-1.94%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-2.38%

1 год

63.56%

5 лет

45.57%

10 лет

36.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
FICO: 1.87
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
FICO: 2.40
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
FICO: 1.32
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
FICO: 2.16
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.26
FICO: 4.90

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.87
AZO
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и FICO

Ни AZO, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок AZO и FICO

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-18.05%
AZO
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и FICO

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 9.73%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
15.96%
AZO
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию