Сравнение AZO с FICO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZO с FICO

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или FICO.

Корреляция

Корреляция между AZO и FICO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZO

FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.23

FICO:

1.13

Коэф-т Сортино

AZO:

1.86

FICO:

1.63

Коэф-т Омега

AZO:

1.22

FICO:

1.21

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.62

FICO:

1.21

Коэф-т Мартина

AZO:

3.93

FICO:

3.54

Индекс Язвы

AZO:

6.35%

FICO:

9.84%

Дневная вол-ть

AZO:

20.29%

FICO:

30.75%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

AZO:

-3.03%

FICO:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$56.54B

FICO:

$41.46B

EPS

AZO:

$149.58

FICO:

$21.74

Цена/прибыль

AZO:

22.52

FICO:

78.11

PEG коэффициент

AZO:

2.25

FICO:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.58B

FICO:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.87B

FICO:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.21B

FICO:

$783.44M

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.16% против 35.31% соответственно.

AZO

С начала года

5.21%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.78%

1 год

22.12%

5 лет

25.90%

10 лет

18.16%

FICO

С начала года

-14.71%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-2.71%

1 год

31.81%

5 лет

33.00%

10 лет

35.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FICO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZO

FICO

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZO

FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и FICO

Ни AZO, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

Сравнение просадок AZO и FICO

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZO

FICO

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и FICO

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 5.14%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZO

FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZO с FICO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZO и FICO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и FICO

AZO

FICO

Сравнение AZO c FICO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и FICO

Просадки

Сравнение просадок AZO и FICO

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и FICO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество