PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с FICO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZO с FICO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Доходность

Сравнение доходности AZO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZO и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		1.03%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
FICO
Fair Isaac Corporation		-37.18%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Фундаментальные показатели

EPS

AZO:

$142.46

FICO:

$27.15

Коэффициент P/E

AZO:

24.05

FICO:

39.12

Коэффициент PEG

AZO:

2.08

FICO:

2.08

Коэффициент P/S

AZO:

3.00

FICO:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$19.61B

FICO:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$10.17B

FICO:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.19B

FICO:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 15.58% против 25.60% соответственно.

AZO

1 день
1.44%
1 месяц
-11.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-10.14%
3 года*
11.71%
5 лет*
19.28%
10 лет*
15.58%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
-24.55%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-43.16%
3 года*
14.76%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с AAPLAZO с VOOAZO с SCHGAZO с UNH
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVNFICO с KNSL

Доходность на риск

AZO vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZOFICODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.83

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-1.06

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.77

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-1.49

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZO vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZOFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между AZO и FICO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и FICO

Ни AZO, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AZO и FICO

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FICO.

Загрузка...

Показатели просадок

AZOFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-79.26%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-54.90%

+29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-58.24%

+32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-58.24%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.31%

-55.42%

+34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-17.83%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

28.50%

-16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и FICO

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 7.50%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZOFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

21.65%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

38.52%

-18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

52.35%

-27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

39.47%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

37.39%

-11.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.27B
511.96M
(AZO) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZO и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AutoZone, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
52.5%
83.0%
Активы портфеля
AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.