Сравнение AZO с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или FICO.
Доходность
Сравнение доходности AZO и FICO
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 95.21%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.78% против 41.39% соответственно.
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
FICO
95.21%
15.14%
57.11%
118.02%
45.08%
41.39%
Фундаментальные показатели
| AZO | FICO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $55.33B |
| EPS | $149.47 | $20.35 |
| Цена/прибыль | 20.79 | 111.66 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $1.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $1.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.34B | $754.96M |
Основные характеристики
| AZO | FICO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 3.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 7.13 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 23.86 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 30.20% |
| Макс. просадка | -46.33% | -79.26% |
| Текущая просадка | -2.23% | -3.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZO и FICO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и FICO
Ни AZO, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и FICO
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и FICO
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 7.18%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности