PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с AAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZO с AAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) and AAP (Advance Auto Parts, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs -8.17%/yr for AAP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AZO и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 43.69%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 15.09% против -8.17% соответственно.

AZO

1 день
0.66%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-17.09%
3 года*
9.62%
5 лет*
17.31%
10 лет*
15.09%

AAP

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.78%
С начала года
43.69%
6 месяцев
7.56%
1 год
10.28%
3 года*
-3.30%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и AAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-9.13%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		43.69%-15.01%-21.10%-57.62%-36.50%54.68%-0.90%1.87%58.22%-40.93%

Correlation

The correlation between AZO and AAP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2001 г.

0.55

The correlation between AZO and AAP shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AZO:

$145.27

AAP:

$1.96

Коэффициент P/E

AZO:

21.22

AAP:

28.46

Коэффициент P/S

AZO:

2.63

AAP:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$19.99B

AAP:

$6.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$10.34B

AAP:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.26B

AAP:

$592.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Advance Auto Parts, Inc.

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAYAZO с SCHG
Часто сравнивают с AAP:
AAP с ORLYAAP с GPCAAP с SWKAAP с QQQAAP с SCHDAAP с TGTAAP с VOO

Доходность на риск

AZO vs. AAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг доходности на риск AAP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZOAAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.19

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.68

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.25

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.52

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZO vs. AAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AAP равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZOAAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.19

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.38

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.18

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.17

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AZO и AAP

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZOAAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-86.41%

+40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-41.44%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-64.25%

+31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-86.41%

+53.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-86.41%

+44.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-74.26%

+45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-23.76%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

19.90%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и AAP

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.28%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZOAAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

22.33%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

38.74%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

53.54%

-26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

53.01%

-28.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.46%

45.06%

-18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и AAP

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		1.79%2.54%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.84B
0
(AZO) Общая выручка
(AAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AZO and AAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAP has higher volatility (22.33%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs AAP's -86.41%.

AAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и AAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор