PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZO с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZO с AAP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AAP.

Корреляция

Корреляция между AZO и AAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZO и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,321.86%
177.80%
AZO
AAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.03

AAP:

-1.08

Коэф-т Сортино

AZO:

1.50

AAP:

-1.65

Коэф-т Омега

AZO:

1.18

AAP:

0.79

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.42

AAP:

-0.66

Коэф-т Мартина

AZO:

6.26

AAP:

-1.46

Индекс Язвы

AZO:

3.50%

AAP:

38.94%

Дневная вол-ть

AZO:

21.27%

AAP:

52.49%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

AAP:

-86.42%

Текущая просадка

AZO:

-5.72%

AAP:

-85.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$60.38B

AAP:

$1.97B

EPS

AZO:

$149.07

AAP:

-$9.84

Коэффициент PEG

AZO:

2.04

AAP:

0.67

Коэффициент P/S

AZO:

3.23

AAP:

0.22

Коэффициент P/B

AZO:

13.38

AAP:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -29.55%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 18.18% против -12.77% соответственно.

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

AAP

С начала года

-29.55%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-9.31%

1 год

-55.18%

5 лет

-21.05%

10 лет

-12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
AAP: -1.08
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
AAP: -1.65
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
AAP: 0.79
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
AAP: -0.66
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.26
AAP: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AAP равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и AAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-1.08
AZO
AAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и AAP

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.04%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AZO и AAP

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-85.15%
AZO
AAP

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и AAP

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 9.73%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
20.09%
AZO
AAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию