Сравнение AZO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или SPY.
Корреляция
Корреляция между AZO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и SPY
Основные характеристики
AZO:
1.10
SPY:
2.03
AZO:
1.67
SPY:
2.71
AZO:
1.20
SPY:
1.38
AZO:
1.48
SPY:
3.02
AZO:
3.58
SPY:
13.49
AZO:
6.36%
SPY:
1.88%
AZO:
20.73%
SPY:
12.48%
AZO:
-46.33%
SPY:
-55.19%
AZO:
-3.91%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZO показывает доходность 25.25%, а SPY немного ниже – 24.51%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.04% против 12.94% соответственно.
AZO
25.25%
2.26%
9.09%
22.24%
21.50%
18.04%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и SPY
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и SPY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и SPY
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.