PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZOSPY
Дох-ть с нач. г.15.58%6.66%
Дох-ть за 1 год11.58%26.26%
Дох-ть за 3 года26.68%8.24%
Дох-ть за 5 лет23.72%13.33%
Дох-ть за 10 лет19.09%12.52%
Коэф-т Шарпа0.542.06
Дневная вол-ть21.57%11.78%
Макс. просадка-46.33%-55.19%
Current Drawdown-7.74%-3.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AZO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZO и SPY

С начала года, AZO показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.09% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16,916.43%
1,940.60%
AZO
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AutoZone, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.70
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.51

Сравнение коэффициента Шарпа AZO и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.54
2.06
AZO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и SPY

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AZO и SPY

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.74%
-3.39%
AZO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и SPY

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.42%
3.54%
AZO
SPY