Сравнение AZO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или SPY.
Основные характеристики
| AZO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 21.76% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.11% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.99% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.10 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 6.53% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 12.40% |
| Макс. просадка | -46.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.42% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между AZO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и SPY
С начала года, AZO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.99% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и SPY
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и SPY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и SPY
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.