Сравнение AZO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или SPY.
Корреляция
Корреляция между AZO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и SPY
Основные характеристики
AZO:
1.03
SPY:
0.51
AZO:
1.50
SPY:
0.86
AZO:
1.18
SPY:
1.13
AZO:
1.42
SPY:
0.55
AZO:
6.26
SPY:
2.26
AZO:
3.50%
SPY:
4.55%
AZO:
21.27%
SPY:
20.08%
AZO:
-46.33%
SPY:
-55.19%
AZO:
-5.72%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.18% против 12.04% соответственно.
AZO
12.72%
-5.72%
15.28%
22.52%
27.86%
18.18%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZO и SPY
AZO
SPY
Сравнение AZO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и SPY
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и SPY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и SPY
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 9.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.