PortfoliosLab logo
Сравнение AZO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZO и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,561.30%
557.08%
AZO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AZO:

1.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AZO:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.42

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AZO:

6.26

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AZO:

3.50%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AZO:

21.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AZO:

-5.72%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.18% против 12.12% соответственно.


AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.26
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.54
AZO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и VOO

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AZO и VOO

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-9.90%
AZO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и VOO

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 9.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
13.96%
AZO
VOO