Сравнение AZO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или VOO.
Основные характеристики
AZO | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.48% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 32.74% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 31.25% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 25.60% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 19.76% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 21.58% | 11.59% |
Макс. просадка | -46.33% | -33.99% |
Current Drawdown | -1.44% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между AZO и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZO и VOO
С начала года, AZO показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.76% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AutoZone, Inc. | 1.61 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и VOO
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и VOO
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и VOO
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.