PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZOVOO
Дох-ть с нач. г.23.48%10.42%
Дох-ть за 1 год32.74%34.26%
Дох-ть за 3 года31.25%11.43%
Дох-ть за 5 лет25.60%15.04%
Дох-ть за 10 лет19.76%13.04%
Коэф-т Шарпа1.612.94
Дневная вол-ть21.58%11.59%
Макс. просадка-46.33%-33.99%
Current Drawdown-1.44%-0.12%

Корреляция

0.41
-1.001.00

Корреляция между AZO и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZO и VOO

С начала года, AZO показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.76% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,369.57%
515.91%
AZO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


AutoZone, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZO
AutoZone, Inc.
1.61
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа AZO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.61
2.94
AZO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и VOO

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AZO и VOO

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.44%
-0.12%
AZO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и VOO

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.56%
2.90%
AZO
VOO