Сравнение AZO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AZO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.58% против 14.14% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. VOO — Ранг доходности на риск
AZO
VOO
Сравнение AZO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.01 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.53 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.55 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.31 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.01 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AZO и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и VOO
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и VOO
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -33.99% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -11.98% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -24.52% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -33.99% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -5.55% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -3.72% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 2.55% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и VOO
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.34% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 9.47% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 18.11% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 16.82% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 17.99% | +8.17% |