Сравнение AZO с HESAY
AZO (AutoZone, Inc.) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, HESAY in Luxury Goods. Over the past 10 years, AZO returned 14.29%/yr vs 16.34%/yr for HESAY. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AZO и HESAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -27.12%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.34% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -17.59%
- С начала года
- -9.60%
- 1 год
- -23.56%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 18.84%
HESAY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -24.58%
- С начала года
- -27.12%
- 1 год
- -25.47%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 16.34%
- Всё время*
- 16.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $441.26M | $521.89M | $1.11B | |
| $18.14M | $16.73M | $18.10M |
Сравнение доходности по годам AZO и HESAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.60% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
HESAY Hermes International SA | -27.12% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
Correlation
The correlation between AZO and HESAY is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$50.05B
HESAY:
$187.41B
AZO:
$145.27
HESAY:
€8.59
AZO:
21.11
HESAY:
18.05
AZO:
1.83
HESAY:
1.08
AZO:
2.62
HESAY:
5.10
AZO:
$19.99B
HESAY:
€31.93B
AZO:
$10.34B
HESAY:
€22.23B
AZO:
$4.26B
HESAY:
€15.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. HESAY — Ранг доходности на риск
AZO
HESAY
Сравнение AZO c HESAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | HESAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.79 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.49 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и HESAY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, примерно равная максимальной просадке HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и HESAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -45.60% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -32.15% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -40.35% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -45.60% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -45.60% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -39.08% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -11.07% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 17.16% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и HESAY
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 8.86%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | HESAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 14.99% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 28.26% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 33.37% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 32.40% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 28.31% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и HESAY
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HESAY Hermes International SA | 1.17% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и HESAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и HESAY
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.53B при выручке в 8.33B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.47B при выручке в 8.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.28B при выручке в 8.33B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and HESAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (14.99%) compared to AZO (8.86%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs HESAY's -45.60%.
HESAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и HESAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор