PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZO с HESAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, HESAY in Luxury Goods. Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs 18.55%/yr for HESAY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -25.09%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 15.09% против 18.55% соответственно.

AZO

1 день
0.66%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-17.09%
3 года*
9.62%
5 лет*
17.31%
10 лет*
15.09%

HESAY

1 день
1.39%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-25.09%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-31.70%
3 года*
-2.56%
5 лет*
6.39%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-9.13%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
HESAY
Hermes International SA		-25.09%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%

Correlation

The correlation between AZO and HESAY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$51.94B

HESAY:

$193.14B

EPS

AZO:

$145.27

HESAY:

$8.67

Коэффициент P/E

AZO:

21.22

HESAY:

21.20

Коэффициент PEG

AZO:

1.84

HESAY:

1.27

Коэффициент P/S

AZO:

2.63

HESAY:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$19.99B

HESAY:

$31.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$10.34B

HESAY:

$22.00B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.26B

HESAY:

$15.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Hermes International SA

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с SCHG
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с GSHESAY с VUSA.AS

Доходность на риск

AZO vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZOHESAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.05

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.46

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.87

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.61

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZO vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZOHESAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-1.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AZO и HESAY

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, примерно равная максимальной просадке HESAY в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и HESAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZOHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-45.60%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-36.48%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-38.23%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-45.60%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-45.60%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.22%

-37.37%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.82%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

19.67%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и HESAY

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZOHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

9.12%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.87%

23.13%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

30.17%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

31.50%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.46%

27.96%

-1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и HESAY

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESAY
Hermes International SA		1.14%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
4.84B
7.91B
(AZO) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZO и HESAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AutoZone, Inc. и Hermes International SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
52.2%
71.6%
Активы портфеля
AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

AZO and HESAY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZO has higher volatility (11.28%) compared to HESAY (9.12%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs HESAY's -45.60%.

AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и HESAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор