Сравнение AZO с PDBC
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, AZO returned 14.93%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 14.93% против 8.79% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -19.91%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 14.93%
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам AZO и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.73% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between AZO and PDBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between AZO and PDBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. PDBC — Ранг доходности на риск
AZO
PDBC
Сравнение AZO c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.35 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.39 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.46 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и PDBC
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -49.52% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -7.19% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -13.95% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -27.63% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -40.73% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -4.55% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -23.21% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 3.41% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и PDBC
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 6.20% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 15.78% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.09% | 18.61% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 19.12% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 17.78% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и PDBC
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
AZO and PDBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.45%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор