PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AZO с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZO с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, AZO returned 14.42%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 14.42% против 8.52% соответственно.

AZO

1 день
3.08%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-11.64%
С начала года
-9.71%
1 год
-16.85%
3 года*
6.37%
5 лет*
13.79%
10 лет*
14.42%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-9.71%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between AZO and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.07

The correlation between AZO and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

AZO vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZODBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.70

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.31

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.94

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.62

-7.57

AZO vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZO и DBC

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZODBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-76.36%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-16.54%

-16.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-16.54%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-27.34%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-41.71%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

-26.37%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-46.12%

+35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

4.82%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и DBC

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZODBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

6.03%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

16.71%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

18.85%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

19.29%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

17.80%

+8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и DBC

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

AZO and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZO has higher volatility (11.55%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор