Сравнение AZO с DBC
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 15.09% против 8.83% соответственно.
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам AZO и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between AZO and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between AZO and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. DBC — Ранг доходности на риск
AZO
DBC
Сравнение AZO c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.34 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.40 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.39 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.11 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и DBC
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -76.36% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -7.05% | -25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -13.82% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -27.34% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -41.71% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -22.70% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -46.22% | +35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 3.33% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и DBC
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 6.56% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 15.82% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 18.73% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 19.18% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 17.81% | +8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и DBC
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
AZO and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.28%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор