PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с NEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 13.46%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 15.85% против 13.46% соответственно.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

NEM

1 день
-0.72%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.71%
1 год
91.07%
3 года*
36.63%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
NEM
Newmont Corporation		-0.43%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between AZN and NEM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г.

0.12

The correlation between AZN and NEM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AZN:

$6.66

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

NEM:

15.62

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

NEM:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Newmont Corporation

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

AZN vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.96

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.26

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.36

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.94

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AZN и NEM

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-81.30%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-27.25%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-36.57%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-62.40%

+34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-62.40%

+34.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-24.65%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-41.38%

+30.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

10.22%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и NEM

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

14.19%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

36.93%

-19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

46.87%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

37.83%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

35.59%

-10.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и NEM

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности NEM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
NEM
Newmont Corporation		1.03%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
0
(AZN) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AZN and NEM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (14.19%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор