PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с DRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZN с DRV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) is a stock, while DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) is REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%). Over the past 10 years, AZN returned 15.87%/yr vs -29.40%/yr for DRV. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AZN и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -29.93%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: 15.87% против -29.40% соответственно.

AZN

1 день
2.60%
1 месяц
-3.21%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.29%
1 год
31.72%
3 года*
10.40%
5 лет*
11.70%
10 лет*
15.87%

DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и DRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.51%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%

Correlation

The correlation between AZN and DRV is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

-0.35

The correlation between AZN and DRV shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH
Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с BLDG

Доходность на риск

AZN vs. DRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZNDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.52

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.56

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.68

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

-1.47

+6.68

AZN vs. DRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DRV равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZN и DRV

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и DRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-99.99%

+51.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-32.86%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-71.93%

+44.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-74.35%

+46.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-97.42%

+69.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.16%

-99.99%

+86.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-97.75%

+86.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

15.12%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и DRV

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.99%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

16.42%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

31.89%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

42.62%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

57.12%

-33.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

62.82%

-37.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и DRV

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DRV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.94%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.00%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZN and DRV have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to AZN (7.99%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs DRV's -99.99%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и DRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор