Сравнение DRV с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
DRV и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRV и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -35.93% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и BLDG
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
DRV vs. BLDG — Ранг доходности на риск
DRV
BLDG
Сравнение DRV c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.11 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.38 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между DRV и BLDG составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и BLDG
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и BLDG
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -27.25% | -72.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -10.80% | -32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -27.25% | -44.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -8.75% | -91.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -9.44% | -88.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 2.98% | +28.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и BLDG
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 4.17% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 7.34% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 13.30% | +35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 15.22% | +41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 15.60% | +47.05% |