PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. DRV is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, DRV returned -16.34%/yr vs 2.40%/yr for BLDG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности DRV и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 6.82%.

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-35.93%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between DRV and BLDG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.81

The correlation between DRV and BLDG has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

DRV vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.00

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.45

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.10

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

3.88

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BLDG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.00

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.16

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.46

-1.14

Просадки

Сравнение просадок DRV и BLDG

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-27.25%

-72.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-10.08%

-19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-18.57%

-52.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-27.25%

-46.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.96%

-98.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-9.22%

-88.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

2.86%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и BLDG

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

3.58%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

8.26%

+21.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

11.09%

+29.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.98%

15.27%

+41.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

15.54%

+47.13%

Сравнение комиссий DRV и BLDG

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и BLDG

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BLDG в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%

Часто задаваемые вопросы

DRV and BLDG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.40% vs -16.34% for DRV. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.40% return vs -16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.79% for DRV.

They also come from different issuers: Direxion and Cambria. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.59% for BLDG.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор