PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AYI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYI
Acuity Brands, Inc.		-20.24%23.53%42.95%24.06%-21.55%75.42%-11.79%20.54%-34.44%-23.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.87% против 14.14% соответственно.

AYI

1 день
2.41%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-20.24%
6 месяцев
-20.85%
1 год
9.11%
3 года*
16.53%
5 лет*
11.48%
10 лет*
2.87%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuity Brands, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AYI:
AYI с HUBBAYI с SPYAYI с ENSAYI с ETNAYI с WSMAYI с EMEAYI с FPURX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AYI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг доходности на риск AYI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.01

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.53

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.55

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

7.31

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.01

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между AYI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и VOO

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.25%0.19%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AYI и VOO

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AYIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.22%

-33.99%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-11.98%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-24.52%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.22%

-33.99%

-40.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-5.55%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-3.72%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

2.55%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и VOO

Acuity Brands, Inc. (AYI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AYIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

5.34%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

9.47%

+15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

18.11%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

16.82%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

17.99%

+18.92%