PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AYI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AYI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.02%
12.85%
AYI
VOO

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.18% соответственно.


AYI

С начала года

56.79%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

22.01%

1 год

78.10%

5 лет (среднегодовая)

20.73%

10 лет (среднегодовая)

8.81%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


AYIVOO
Коэф-т Шарпа2.692.70
Коэф-т Сортино3.753.60
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара2.223.90
Коэф-т Мартина12.8017.65
Индекс Язвы6.05%1.86%
Дневная вол-ть28.80%12.19%
Макс. просадка-74.22%-33.99%
Текущая просадка-3.91%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AYI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AYI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.692.70
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.753.60
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.50
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.223.90
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.8017.65
AYI
VOO

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.70
AYI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и VOO

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AYI
Acuity Brands, Inc.
0.19%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%0.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AYI и VOO

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.91%
-0.86%
AYI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и VOO

Acuity Brands, Inc. (AYI) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
3.99%
AYI
VOO