PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AYI с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AYI с HUBB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или HUBB.

Корреляция

Корреляция между AYI и HUBB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AYI и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
334.45%
AYI
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

-0.14

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

AYI:

0.03

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

AYI:

1.00

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

AYI:

-0.14

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

AYI:

-0.40

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

AYI:

11.43%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

AYI:

33.04%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

AYI:

-27.87%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYI:

$7.52B

HUBB:

$19.30B

EPS

AYI:

$13.19

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

AYI:

18.41

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

AYI:

1.34

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

AYI:

1.90

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

AYI:

2.98

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

AYI:

$3.96B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYI:

$1.85B

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

AYI:

$620.90M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -16.77%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -13.79%.

AYI

С начала года

-16.77%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-3.47%

5 лет

23.72%

10 лет

4.17%

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AYI: -0.14
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AYI: 0.03
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AYI: 1.00
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AYI: -0.14
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AYI: -0.40
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.24
AYI
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и HUBB

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HUBB в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.26%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AYI и HUBB

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.87%
-23.29%
AYI
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и HUBB

Acuity Brands, Inc. (AYI) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что AYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
15.52%
AYI
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYI и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию