PortfoliosLab logo
Сравнение AYI с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AYI и WSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AYI и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,629.21%
2,343.59%
AYI
WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

-0.14

WSM:

0.14

Коэф-т Сортино

AYI:

0.03

WSM:

0.61

Коэф-т Омега

AYI:

1.00

WSM:

1.08

Коэф-т Кальмара

AYI:

-0.14

WSM:

0.21

Коэф-т Мартина

AYI:

-0.40

WSM:

0.55

Индекс Язвы

AYI:

11.43%

WSM:

14.11%

Дневная вол-ть

AYI:

33.04%

WSM:

54.89%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

AYI:

-27.87%

WSM:

-30.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYI:

$7.52B

WSM:

$18.70B

EPS

AYI:

$13.19

WSM:

$8.78

Коэффициент P/E

AYI:

18.41

WSM:

17.22

Коэффициент PEG

AYI:

1.34

WSM:

2.02

Коэффициент P/S

AYI:

1.90

WSM:

2.42

Коэффициент P/B

AYI:

2.98

WSM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

AYI:

$3.96B

WSM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYI:

$1.85B

WSM:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

AYI:

$620.90M

WSM:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -16.77%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 4.17% против 18.09% соответственно.


AYI

С начала года

-16.77%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-3.47%

5 лет

23.72%

10 лет

4.17%

WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

13.06%

1 год

8.84%

5 лет

40.16%

10 лет

18.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AYI: -0.14
WSM: 0.14
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AYI: 0.03
WSM: 0.61
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AYI: 1.00
WSM: 1.08
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AYI: -0.14
WSM: 0.21
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AYI: -0.40
WSM: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.14
AYI
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и WSM

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности WSM в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.
0.26%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок AYI и WSM

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.87%
-30.22%
AYI
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и WSM

Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 16.89%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 25.36%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
25.36%
AYI
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYI и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию