PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AYI с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AYI с WSM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYI или WSM.

Корреляция

Корреляция между AYI и WSM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AYI и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

0.12

WSM:

0.18

Коэф-т Сортино

AYI:

0.37

WSM:

0.69

Коэф-т Омега

AYI:

1.05

WSM:

1.09

Коэф-т Кальмара

AYI:

0.09

WSM:

0.28

Коэф-т Мартина

AYI:

0.24

WSM:

0.68

Индекс Язвы

AYI:

12.73%

WSM:

15.30%

Дневная вол-ть

AYI:

33.66%

WSM:

55.26%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

AYI:

-19.18%

WSM:

-20.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYI:

$8.47B

WSM:

$21.54B

EPS

AYI:

$13.19

WSM:

$8.79

Коэффициент P/E

AYI:

20.78

WSM:

19.85

Коэффициент PEG

AYI:

1.28

WSM:

2.32

Коэффициент P/S

AYI:

2.14

WSM:

2.79

Коэффициент P/B

AYI:

3.36

WSM:

10.02

Общая выручка (12 мес.)

AYI:

$3.96B

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYI:

$1.85B

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

AYI:

$620.90M

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AYI показывает доходность -6.75%, а WSM немного выше – -6.61%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 4.39% против 19.16% соответственно.

AYI

С начала года

-6.75%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-17.62%

1 год

3.86%

5 лет

29.13%

10 лет

4.39%

WSM

С начала года

-6.61%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

33.54%

1 год

9.92%

5 лет

41.81%

10 лет

19.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и WSM

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности WSM в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.24%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.38%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок AYI и WSM

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и WSM

Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 9.17%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYI и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.01B
2.46B
(AYI) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYI и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acuity Brands, Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
46.5%
47.3%
(AYI) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
AYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

AYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

AYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.