PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuity Brands, Inc. (AYI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AYI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYI
Acuity Brands, Inc.		-20.24%23.53%42.95%24.06%-21.55%75.42%-11.79%20.54%-34.44%-23.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.87% против 14.06% соответственно.

AYI

1 день
2.41%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-20.24%
6 месяцев
-20.85%
1 год
9.11%
3 года*
16.53%
5 лет*
11.48%
10 лет*
2.87%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuity Brands, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AYI:
AYI с HUBBAYI с ENSAYI с VOOAYI с ETNAYI с WSMAYI с EMEAYI с FPURX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AYI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг доходности на риск AYI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.96

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.49

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.53

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

7.27

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.96

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между AYI и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и SPY

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.25%0.19%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AYI и SPY

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AYISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.22%

-55.19%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-12.05%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-24.50%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.22%

-33.72%

-40.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-5.53%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-9.09%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

2.54%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и SPY

Acuity Brands, Inc. (AYI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AYISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

5.35%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

9.50%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

19.06%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

17.06%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

17.92%

+18.99%