PortfoliosLab logo
Сравнение AYI с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AYI и EME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AYI и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,624.49%
3,873.19%
AYI
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYI:

-0.12

EME:

0.50

Коэф-т Сортино

AYI:

0.06

EME:

0.88

Коэф-т Омега

AYI:

1.01

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

AYI:

-0.12

EME:

0.59

Коэф-т Мартина

AYI:

-0.35

EME:

1.52

Индекс Язвы

AYI:

11.56%

EME:

14.05%

Дневная вол-ть

AYI:

33.10%

EME:

42.57%

Макс. просадка

AYI:

-74.22%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

AYI:

-27.99%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYI:

$7.52B

EME:

$18.49B

EPS

AYI:

$13.19

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

AYI:

18.41

EME:

19.05

Коэффициент PEG

AYI:

1.34

EME:

1.32

Коэффициент P/S

AYI:

1.90

EME:

1.27

Коэффициент P/B

AYI:

2.98

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

AYI:

$3.96B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYI:

$1.85B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

AYI:

$620.90M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 3.94% против 25.29% соответственно.


AYI

С начала года

-16.91%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-20.68%

1 год

-3.64%

5 лет

22.48%

10 лет

3.94%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.83%

1 год

16.16%

5 лет

43.25%

10 лет

25.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYI и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AYI
Ранг риск-скорректированной доходности AYI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYI c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AYI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AYI: -0.12
EME: 0.50
Коэффициент Сортино AYI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AYI: 0.06
EME: 0.88
Коэффициент Омега AYI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AYI: 1.01
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара AYI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AYI: -0.12
EME: 0.59
Коэффициент Мартина AYI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AYI: -0.35
EME: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.50
AYI
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и EME

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности EME в 0.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AYI
Acuity Brands, Inc.
0.26%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%0.37%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AYI и EME

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.99%
-23.41%
AYI
EME

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и EME

Acuity Brands, Inc. (AYI) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 16.88% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
17.24%
AYI
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYI и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию