Сравнение AXS с NVTS
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AXS returned 15.48%/yr vs 25.44%/yr for NVTS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 331.93%.
AXS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 8.60%
NVTS
- 1 день
- 19.26%
- 1 месяц
- 93.72%
- С начала года
- 331.93%
- 6 месяцев
- 254.89%
- 1 год
- 419.19%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXS и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -11.32% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 16.19% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 331.93% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
Correlation
The correlation between AXS and NVTS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between AXS and NVTS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$13.77
NVTS:
-$0.84
AXS:
1.11
NVTS:
120.70
AXS:
$6.61B
NVTS:
$40.50M
AXS:
$3.55B
NVTS:
$7.44M
AXS:
$2.61B
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. NVTS — Ранг доходности на риск
AXS
NVTS
Сравнение AXS c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 7.26 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.93 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 3.36 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и NVTS
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -92.04% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -58.25% | +41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -85.18% | +68.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -92.04% | +73.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -2.99% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -58.31% | +46.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 35.35% | -27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и NVTS
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.32%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 49.41%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 49.41% | -44.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 89.81% | -74.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 125.88% | -103.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 121.37% | -96.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 117.40% | -90.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и NVTS
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.86% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXS and NVTS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (49.41%) compared to AXS (5.32%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор