Сравнение AXS с NVTS
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AXS returned 19.12%/yr vs 12.92%/yr for NVTS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 156.58%.
AXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 10.35%
NVTS
- 1 день
- -14.39%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- 156.58%
- 6 месяцев
- 139.16%
- 1 год
- 149.25%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXS и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -0.56% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 15.36% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 156.58% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
Correlation
The correlation between AXS and NVTS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between AXS and NVTS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$13.77
NVTS:
-$0.84
AXS:
1.25
NVTS:
71.70
AXS:
$6.61B
NVTS:
$40.50M
AXS:
$3.55B
NVTS:
$7.44M
AXS:
$2.61B
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. NVTS — Ранг доходности на риск
AXS
NVTS
Сравнение AXS c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.58 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 4.22 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXS и NVTS
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -92.04% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -58.25% | +43.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -85.18% | +68.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -92.04% | +73.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -42.37% | +40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -57.96% | +45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 35.63% | -28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и NVTS
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 8.16%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 40.99%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 40.99% | -32.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 94.81% | -78.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 126.54% | -103.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 122.27% | -97.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 117.57% | -90.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и NVTS
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.66% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXS and NVTS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (40.99%) compared to AXS (8.16%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор