Сравнение AXS с KNSL
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXS returned 9.40%/yr vs 35.18%/yr for KNSL. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXS и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям KNSL по среднегодовой доходности: 9.40% против 35.18% соответственно.
AXS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.79%
- 6 месяцев
- -1.02%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 9.01%
KNSL
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -5.01%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 35.18%
- Всё время*
- 35.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.25M | $88.46M | $75.65M | |
| $137.85M | $112.86M | $105.86M |
Сравнение доходности по годам AXS и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -1.83% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -5.01% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between AXS and KNSL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between AXS and KNSL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.61B
KNSL:
$8.45B
AXS:
$19.10
KNSL:
$24.65
AXS:
5.46
KNSL:
15.05
AXS:
0.10
KNSL:
0.40
AXS:
1.15
KNSL:
4.29
AXS:
$5.25B
KNSL:
$2.00B
AXS:
$2.40B
KNSL:
$681.47M
AXS:
$1.17B
KNSL:
$507.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. KNSL — Ранг доходности на риск
AXS
KNSL
Сравнение AXS c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.42 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.71 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXS и KNSL
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -46.83% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -39.30% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -46.83% | +30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -46.83% | +27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -46.83% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -32.03% | +19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -12.31% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 22.98% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и KNSL
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 13.24%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 14.02% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 27.30% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 35.42% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 38.81% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 38.35% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и KNSL
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности KNSL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.69% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXS and KNSL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (14.02%) compared to AXS (13.24%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs KNSL's -46.83%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор