PortfoliosLab logo
Сравнение AXP с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXP и DECK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AXP и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.79

DECK:

-0.80

Коэф-т Сортино

AXP:

1.27

DECK:

-0.95

Коэф-т Омега

AXP:

1.18

DECK:

0.86

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.88

DECK:

-0.75

Коэф-т Мартина

AXP:

2.76

DECK:

-1.52

Индекс Язвы

AXP:

9.19%

DECK:

27.22%

Дневная вол-ть

AXP:

32.34%

DECK:

51.89%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

AXP:

-9.47%

DECK:

-52.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$206.94B

DECK:

$16.03B

EPS

AXP:

$14.33

DECK:

$6.51

Коэффициент P/E

AXP:

20.61

DECK:

16.48

Коэффициент PEG

AXP:

2.10

DECK:

1.88

Коэффициент P/S

AXP:

3.34

DECK:

3.22

Коэффициент P/B

AXP:

6.63

DECK:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$75.33B

DECK:

$4.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$62.05B

DECK:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$14.80B

DECK:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -48.04%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 15.58% против 24.60% соответственно.


AXP

С начала года

-0.36%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

-2.94%

1 год

25.36%

3 года

21.93%

5 лет

26.99%

10 лет

15.58%

DECK

С начала года

-48.04%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-46.15%

1 год

-41.52%

3 года

33.09%

5 лет

28.24%

10 лет

24.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Express Company

Deckers Outdoor Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и DECK

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company
0.99%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AXP и DECK

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и DECK.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и DECK

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 8.15%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 26.99%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
18.93B
1.02B
(AXP) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Deckers Outdoor Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
83.5%
58.5%
(AXP) Валовая рентабельность
(DECK) Валовая рентабельность
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 15.82B при выручке в 18.93B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 597.29M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 18.93B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 173.93M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 18.93B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.41M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.