PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXP с BOXX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, AXP returned 27.70%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AXP и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.70%.

AXP

1 день
-0.09%
1 месяц
8.34%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-11.14%
1 год
13.91%
3 года*
27.70%
5 лет*
16.37%
10 лет*
20.53%

BOXX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
AXP
American Express Company		-8.20%25.99%60.32%28.67%0.93%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.70%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between AXP and BOXX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.01

The correlation between AXP and BOXX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

AXP vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
12.43

-11.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
35.10

-34.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

8.71

-7.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

58.08

-57.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

496.82

-495.58

AXP vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и BOXX

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-0.12%

-83.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-0.07%

-23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-0.12%

-28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-0.02%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-0.00%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

0.01%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и BOXX

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

0.12%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

0.26%

+19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

0.32%

+26.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

0.37%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

0.37%

+31.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и BOXX

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.01%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AXP and BOXX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (7.45%) compared to BOXX (0.12%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор