Сравнение AXON с TDG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 34.13%/yr vs 23.21%/yr for TDG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -23.75%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 34.13% против 23.21% соответственно.
AXON
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- -23.75%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -44.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 34.13%
TDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам AXON и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -23.75% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -2.42% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between AXON and TDG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$35.72B
TDG:
$75.52B
AXON:
$2.41
TDG:
$34.79
AXON:
180.02
TDG:
37.30
AXON:
0.05
TDG:
1.11
AXON:
12.45
TDG:
7.94
AXON:
$2.98B
TDG:
$9.50B
AXON:
$1.77B
TDG:
$5.61B
AXON:
$156.24M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TDG — Ранг доходности на риск
AXON
TDG
Сравнение AXON c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.23 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.38 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TDG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -62.64% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -25.30% | -34.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -25.30% | -34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -25.30% | -34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -62.64% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -14.43% | -35.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -7.96% | -35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.20% | 14.91% | +21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TDG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 9.36% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 22.04% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 28.48% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 27.97% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.24% | 33.85% | +15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TDG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 6.94% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TDG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TDG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (18.74%) compared to TDG (9.36%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор