PortfoliosLab logo
Сравнение AXON с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXON и TDG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AXON и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,727.99%
14,630.06%
AXON
TDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.83

TDG:

0.63

Коэф-т Сортино

AXON:

2.79

TDG:

0.99

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

TDG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.34

TDG:

1.34

Коэф-т Мартина

AXON:

8.17

TDG:

2.76

Индекс Язвы

AXON:

12.26%

TDG:

6.21%

Дневная вол-ть

AXON:

54.85%

TDG:

27.16%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

AXON:

-14.96%

TDG:

-2.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$47.00B

TDG:

$77.29B

EPS

AXON:

$4.77

TDG:

$28.39

Коэффициент P/E

AXON:

126.58

TDG:

48.54

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

TDG:

4.16

Коэффициент P/S

AXON:

22.57

TDG:

9.48

Коэффициент P/B

AXON:

20.19

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

TDG:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

TDG:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

TDG:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 35.06% против 25.64% соответственно.


AXON

С начала года

1.59%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

35.83%

1 год

95.89%

5 лет

51.88%

10 лет

35.06%

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

35.91%

10 лет

25.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.83
TDG: 0.63
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.79
TDG: 0.99
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
TDG: 1.13
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.34
TDG: 1.34
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.17
TDG: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TDG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.63
AXON
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и TDG

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated
5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок AXON и TDG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-2.37%
AXON
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и TDG

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.13%
13.81%
AXON
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию