PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AXON с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXON и TDG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AXON и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,997.39%
13,540.06%
AXON
TDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

3.35

TDG:

1.58

Коэф-т Сортино

AXON:

6.02

TDG:

2.08

Коэф-т Омега

AXON:

1.77

TDG:

1.27

Коэф-т Кальмара

AXON:

9.55

TDG:

3.05

Коэф-т Мартина

AXON:

25.54

TDG:

7.39

Индекс Язвы

AXON:

5.87%

TDG:

5.04%

Дневная вол-ть

AXON:

44.75%

TDG:

23.52%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

AXON:

-8.42%

TDG:

-9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$49.51B

TDG:

$71.65B

EPS

AXON:

$3.83

TDG:

$25.61

Цена/прибыль

AXON:

169.53

TDG:

49.76

PEG коэффициент

AXON:

2.86

TDG:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.94B

TDG:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.16B

TDG:

$4.58B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$218.88M

TDG:

$3.87B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 144.53%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью 33.19%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 37.66% против 25.35% соответственно.


AXON

С начала года

144.53%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

116.96%

1 год

145.95%

5 лет

54.83%

10 лет

37.66%

TDG

С начала года

33.19%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

1.99%

1 год

34.68%

5 лет

20.75%

10 лет

25.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AXON c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.351.58
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.022.08
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.771.27
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.553.05
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 25.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0025.547.39
AXON
TDG

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа TDG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
1.58
AXON
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и TDG

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated
5.88%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%

Просадки

Сравнение просадок AXON и TDG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.42%
-9.60%
AXON
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и TDG

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.29%
7.97%
AXON
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab