PortfoliosLab logo
Сравнение AXON с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXON и HEI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AXON и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105,677.86%
9,553.89%
AXON
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.83

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

AXON:

2.79

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.34

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

AXON:

8.17

HEI:

2.44

Индекс Язвы

AXON:

12.26%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

AXON:

54.85%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

AXON:

-14.96%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$47.00B

HEI:

$30.29B

EPS

AXON:

$4.77

HEI:

$4.06

Коэффициент P/E

AXON:

126.58

HEI:

60.59

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

HEI:

3.50

Коэффициент P/S

AXON:

22.57

HEI:

7.59

Коэффициент P/B

AXON:

20.19

HEI:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 35.06% против 24.30% соответственно.


AXON

С начала года

1.59%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

35.83%

1 год

95.89%

5 лет

51.88%

10 лет

35.06%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

24.02%

10 лет

24.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.83
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.79
HEI: 1.20
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.34
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.17
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.71
AXON
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и HEI

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AXON и HEI

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-11.79%
AXON
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и HEI

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.13%
11.79%
AXON
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию