Сравнение AXON с HEI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 35.69%/yr vs 25.76%/yr for HEI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 35.69% против 25.76% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
HEI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам AXON и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
HEI HEICO Corporation | 1.74% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between AXON and HEI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$39.71B
HEI:
$46.42B
AXON:
$2.41
HEI:
$5.60
AXON:
200.16
HEI:
58.78
AXON:
0.06
HEI:
2.65
AXON:
13.84
HEI:
9.45
AXON:
11.24
HEI:
8.61
AXON:
$2.98B
HEI:
$4.91B
AXON:
$1.77B
HEI:
$943.00M
AXON:
$156.24M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. HEI — Ранг доходности на риск
AXON
HEI
Сравнение AXON c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.38 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.93 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.32 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и HEI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -75.50% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -27.11% | -33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -27.11% | -33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -27.11% | -33.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -57.73% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.72% | -8.08% | -36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -19.96% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 11.10% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и HEI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 14.97% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.35% | 27.14% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 32.64% | +22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 27.58% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 30.60% | +18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и HEI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и HEI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and HEI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to HEI (14.97%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор