Сравнение AXON с ITRI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 35.69%/yr vs 6.33%/yr for ITRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у ITRI с доходностью -11.57%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 35.69% против 6.33% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
ITRI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам AXON и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ITRI Itron, Inc. | -11.57% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between AXON and ITRI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between AXON and ITRI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$39.71B
ITRI:
$3.73B
AXON:
$2.41
ITRI:
$6.27
AXON:
200.16
ITRI:
13.10
AXON:
0.06
ITRI:
0.23
AXON:
13.84
ITRI:
1.61
AXON:
11.24
ITRI:
2.32
AXON:
$2.98B
ITRI:
$2.35B
AXON:
$1.77B
ITRI:
$906.61M
AXON:
$156.24M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ITRI — Ранг доходности на риск
AXON
ITRI
Сравнение AXON c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.72 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.24 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.07 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ITRI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -94.36% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -43.64% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -43.64% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -58.57% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -65.26% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.72% | -40.67% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -46.58% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 25.36% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ITRI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 9.06% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.35% | 25.59% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 39.74% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 42.81% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 43.27% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ITRI
Ни AXON, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ITRI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ITRI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to ITRI (9.06%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ITRI's -94.36%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор