Сравнение AXON с CMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AXON с CMG

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или CMG.

Корреляция

Корреляция между AXON и CMG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AXON и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AXON

CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.85

CMG:

-0.01

Коэф-т Сортино

AXON:

2.96

CMG:

0.20

Коэф-т Омега

AXON:

1.47

CMG:

1.03

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.31

CMG:

-0.01

Коэф-т Мартина

AXON:

12.10

CMG:

-0.01

Индекс Язвы

AXON:

7.58%

CMG:

13.41%

Дневная вол-ть

AXON:

49.65%

CMG:

30.10%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

AXON:

-27.72%

CMG:

-24.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$39.14B

CMG:

$69.81B

EPS

AXON:

$3.85

CMG:

$1.11

Цена/прибыль

AXON:

133.30

CMG:

46.41

PEG коэффициент

AXON:

2.86

CMG:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.51B

CMG:

$11.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$894.53M

CMG:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$162.01M

CMG:

$2.32B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -13.65%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -14.58%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 34.09% против 14.49% соответственно.

AXON

С начала года

-13.65%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

38.45%

1 год

89.00%

5 лет

43.07%

10 лет

34.09%

CMG

С начала года

-14.58%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-4.10%

1 год

-1.97%

5 лет

22.92%

10 лет

14.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXON

CMG

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AXON

CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и CMG

Ни AXON, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и CMG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AXON

CMG

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и CMG

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AXON

CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AXON с CMG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AXON и CMG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и CMG

AXON

CMG

Сравнение AXON c CMG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и CMG

Просадки

Сравнение просадок AXON и CMG

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и CMG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество