Сравнение AXON с CMG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 35.48%/yr vs 15.70%/yr for CMG. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 35.48% против 15.70% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 41.53%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- -29.71%
- 3 года*
- 49.93%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 35.48%
- Всё время*
- 31.82%
CMG
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 15.70%
- Всё время*
- 19.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $448.45M | $464.31M | $519.33M | |
| $768.08M | $672.45M | $649.90M |
Сравнение доходности по годам AXON и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 7.32% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -6.76% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between AXON and CMG is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and CMG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$49.13B
CMG:
$44.24B
AXON:
$2.32
CMG:
$1.08
AXON:
262.22
CMG:
31.91
AXON:
0.08
CMG:
1.20
AXON:
16.26
CMG:
3.65
AXON:
13.69
CMG:
20.24
AXON:
$3.22B
CMG:
$12.42B
AXON:
$1.91B
CMG:
$5.89B
AXON:
$440.05M
CMG:
$2.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CMG — Ранг доходности на риск
AXON
CMG
Сравнение AXON c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.96 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CMG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -74.61% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -36.01% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -58.89% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -58.89% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -58.89% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.02% | -49.67% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -21.58% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 19.97% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CMG
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.76%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 19.90% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 30.79% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.71% | 41.04% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 34.49% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 36.10% | +13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CMG
Ни AXON, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CMG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.45M при выручке в 904.39M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.78M при выручке в 904.39M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.60M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.43M при выручке в 904.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CMG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (19.90%) compared to AXON (17.76%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CMG's -74.61%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор