Сравнение AXON с CMG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 35.69%/yr vs 12.72%/yr for CMG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -15.22%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 35.69% против 12.72% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
CMG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -42.60%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам AXON и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -22.32% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between AXON and CMG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and CMG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$39.71B
CMG:
$37.42B
AXON:
$2.41
CMG:
$1.09
AXON:
200.16
CMG:
26.28
AXON:
0.06
CMG:
0.98
AXON:
13.84
CMG:
3.14
AXON:
11.24
CMG:
15.54
AXON:
$2.98B
CMG:
$12.14B
AXON:
$1.77B
CMG:
$4.39B
AXON:
$156.24M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CMG — Ранг доходности на риск
AXON
CMG
Сравнение AXON c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.84 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.24 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -1.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и CMG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -74.61% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -50.65% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -58.08% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -58.08% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -58.08% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.72% | -58.08% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -21.33% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 34.47% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CMG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 9.37% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.35% | 22.93% | +20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 38.41% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 33.50% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 35.63% | +13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CMG
Ни AXON, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CMG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CMG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to CMG (9.37%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CMG's -74.61%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор