PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с CMG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или CMG.

Корреляция

Корреляция между AXON и CMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AXON и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,947.61%
5,529.55%
AXON
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.85

CMG:

-0.42

Коэф-т Сортино

AXON:

2.81

CMG:

-0.38

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

CMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.36

CMG:

-0.43

Коэф-т Мартина

AXON:

8.26

CMG:

-0.81

Индекс Язвы

AXON:

12.23%

CMG:

17.48%

Дневная вол-ть

AXON:

54.82%

CMG:

34.03%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

AXON:

-16.81%

CMG:

-27.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$44.91B

CMG:

$66.09B

EPS

AXON:

$4.96

CMG:

$1.15

Коэффициент P/E

AXON:

116.31

CMG:

42.40

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

CMG:

2.01

Коэффициент P/S

AXON:

21.57

CMG:

5.84

Коэффициент P/B

AXON:

19.29

CMG:

18.08

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

CMG:

$8.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

CMG:

$2.28B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

CMG:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -17.84%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 35.57% против 14.46% соответственно.

AXON

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

33.30%

1 год

95.32%

5 лет

52.61%

10 лет

35.57%

CMG

С начала года

-17.84%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-15.37%

5 лет

23.01%

10 лет

14.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.85
CMG: -0.42
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.81
CMG: -0.38
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
CMG: 0.95
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.36
CMG: -0.43
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.26
CMG: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
-0.42
AXON
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и CMG

Ни AXON, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и CMG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-27.73%
AXON
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и CMG

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
14.78%
AXON
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию