PortfoliosLab logo
Сравнение AXON с ATRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXON и ATRO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AXON и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105,677.86%
1,434.95%
AXON
ATRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.83

ATRO:

0.58

Коэф-т Сортино

AXON:

2.79

ATRO:

1.19

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

ATRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.34

ATRO:

0.44

Коэф-т Мартина

AXON:

8.17

ATRO:

1.65

Индекс Язвы

AXON:

12.26%

ATRO:

18.34%

Дневная вол-ть

AXON:

54.85%

ATRO:

52.33%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ATRO:

-91.64%

Текущая просадка

AXON:

-14.96%

ATRO:

-55.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$47.00B

ATRO:

$743.51M

EPS

AXON:

$4.77

ATRO:

-$0.46

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

ATRO:

1.46

Коэффициент P/S

AXON:

22.57

ATRO:

0.93

Коэффициент P/B

AXON:

20.19

ATRO:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

ATRO:

$610.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

ATRO:

$148.35M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

ATRO:

$46.26M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 37.03%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 35.06% против -6.57% соответственно.


AXON

С начала года

1.59%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

35.83%

1 год

95.89%

5 лет

51.88%

10 лет

35.06%

ATRO

С начала года

37.03%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

20.63%

1 год

31.91%

5 лет

19.95%

10 лет

-6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ATRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.83
ATRO: 0.58
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.79
ATRO: 1.19
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
ATRO: 1.16
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.34
ATRO: 0.44
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.17
ATRO: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ATRO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.58
AXON
ATRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ATRO

Ни AXON, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и ATRO

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ATRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.96%
-55.37%
AXON
ATRO

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ATRO

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Astronics Corporation (ATRO) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.13%
16.05%
AXON
ATRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ATRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию