PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AXON с ATRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXON и ATRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AXON и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
110,567.48%
1,015.24%
AXON
ATRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

3.35

ATRO:

-0.09

Коэф-т Сортино

AXON:

6.02

ATRO:

0.19

Коэф-т Омега

AXON:

1.77

ATRO:

1.02

Коэф-т Кальмара

AXON:

9.55

ATRO:

-0.06

Коэф-т Мартина

AXON:

25.54

ATRO:

-0.27

Индекс Язвы

AXON:

5.87%

ATRO:

14.93%

Дневная вол-ть

AXON:

44.75%

ATRO:

45.39%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ATRO:

-91.77%

Текущая просадка

AXON:

-8.42%

ATRO:

-67.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$49.51B

ATRO:

$574.38M

EPS

AXON:

$3.83

ATRO:

-$0.16

PEG коэффициент

AXON:

2.86

ATRO:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.94B

ATRO:

$782.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.16B

ATRO:

$185.76M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$218.88M

ATRO:

$58.88M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 144.53%, что значительно выше, чем у ATRO с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 37.66% против -6.97% соответственно.


AXON

С начала года

144.53%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

116.96%

1 год

145.95%

5 лет

54.83%

10 лет

37.66%

ATRO

С начала года

-8.78%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-18.64%

1 год

-5.42%

5 лет

-11.06%

10 лет

-6.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AXON c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.35-0.09
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.020.19
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.771.02
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.55-0.06
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 25.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0025.54-0.27
AXON
ATRO

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа ATRO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
-0.09
AXON
ATRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ATRO

Ни AXON, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXON и ATRO

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ATRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.42%
-67.57%
AXON
ATRO

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ATRO

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 12.29%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.29%
13.91%
AXON
ATRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ATRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab