PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AXON с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXON и ENTG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AXON и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
106,760.55%
654.85%
AXON
ENTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

3.10

ENTG:

-0.34

Коэф-т Сортино

AXON:

5.72

ENTG:

-0.21

Коэф-т Омега

AXON:

1.73

ENTG:

0.98

Коэф-т Кальмара

AXON:

8.83

ENTG:

-0.38

Коэф-т Мартина

AXON:

23.86

ENTG:

-0.79

Индекс Язвы

AXON:

5.81%

ENTG:

17.57%

Дневная вол-ть

AXON:

44.72%

ENTG:

41.00%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

AXON:

-11.57%

ENTG:

-33.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$49.51B

ENTG:

$16.51B

EPS

AXON:

$3.83

ENTG:

$1.51

Цена/прибыль

AXON:

169.53

ENTG:

72.42

PEG коэффициент

AXON:

2.86

ENTG:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.94B

ENTG:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.16B

ENTG:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$218.88M

ENTG:

$866.02M

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 136.12%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 38.30% против 23.27% соответственно.


AXON

С начала года

136.12%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

107.81%

1 год

138.34%

5 лет

53.85%

10 лет

38.30%

ENTG

С начала года

-14.40%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-25.65%

1 год

-13.98%

5 лет

15.38%

10 лет

23.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AXON c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.10-0.34
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.72-0.21
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.730.98
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.83-0.38
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 23.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0023.86-0.79
AXON
ENTG

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.10
-0.34
AXON
ENTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ENTG

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM2023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.
0.39%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок AXON и ENTG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.57%
-33.15%
AXON
ENTG

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ENTG

Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG) имеют волатильность 12.11% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.11%
12.15%
AXON
ENTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab