PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с ENTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ENTG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ENTG (Entegris, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ENTG operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.84%/yr vs 29.12%/yr for ENTG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 103.82%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 34.84% против 29.12% соответственно.

AXON

1 день
5.47%
1 месяц
18.32%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-42.50%
3 года*
34.26%
5 лет*
21.54%
10 лет*
34.84%

ENTG

1 день
1.93%
1 месяц
26.74%
С начала года
103.82%
6 месяцев
100.87%
1 год
110.56%
3 года*
18.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
29.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и ENTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-19.58%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
ENTG
Entegris, Inc.		103.82%-14.57%-17.05%83.54%-52.49%44.59%92.86%80.87%-7.56%70.48%

Correlation

The correlation between AXON and ENTG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.32

Over the past year, the correlation between AXON and ENTG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$37.67B

ENTG:

$26.27B

EPS

AXON:

$2.41

ENTG:

$1.74

Коэффициент P/E

AXON:

189.87

ENTG:

98.78

Коэффициент P/S

AXON:

13.13

ENTG:

8.08

Коэффициент P/B

AXON:

10.66

ENTG:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

ENTG:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

ENTG:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

ENTG:

$789.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Entegris, Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с PEP
Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с MCHPENTG с ARMENTG с DQENTG с UCTTENTG с COST

Доходность на риск

AXON vs. ENTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONENTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.83

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.34

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.55

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

9.69

-10.86

AXON vs. ENTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ENTG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и ENTG

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ENTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONENTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-97.21%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-31.30%

-28.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-56.93%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-59.32%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-59.32%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.56%

-6.82%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.61%

-36.45%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.32%

11.45%

+24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ENTG

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 19.27%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 27.90%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONENTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

27.90%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

46.77%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

61.31%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

52.63%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.26%

46.11%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ENTG

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.23%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
807.35M
811.90M
(AXON) Общая выручка
(ENTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и ENTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Entegris, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
46.9%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and ENTG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTG has higher volatility (27.90%) compared to AXON (19.27%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ENTG's -97.21%.

ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и ENTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор