PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXON с IXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, AXON returned 36.43%/yr vs 10.08%/yr for IXC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 36.43% против 10.08% соответственно.

AXON

1 день
6.59%
1 месяц
34.84%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-6.79%
1 год
-34.21%
3 года*
38.81%
5 лет*
29.45%
10 лет*
36.43%

IXC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
32.12%
6 месяцев
29.58%
1 год
50.36%
3 года*
19.06%
5 лет*
19.62%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-9.64%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.12%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between AXON and IXC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.24

The correlation between AXON and IXC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATROAXON с ITRI
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

AXON vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXONIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.71

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.40

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.24

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

15.73

-16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXON vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXONIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.71

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AXON и IXC

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-67.88%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-9.66%

-50.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-19.06%

-41.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-24.93%

-35.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-64.16%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.08%

-4.91%

-36.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-17.48%

-26.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.57%

3.21%

+31.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и IXC

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

7.50%

+12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.82%

15.38%

+28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.39%

18.73%

+36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

23.50%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.13%

26.85%

+22.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и IXC

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

AXON and IXC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.75%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор