PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 2.52% соответственно.

AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с AAAAXAXBAX с AVEFXAXBAX с BERIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий AXBAX и STDAX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

AXBAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

4.24

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

7.10

-5.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.50

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

6.50

-5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

31.36

-24.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

4.24

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.00

+0.48

Корреляция

Корреляция между AXBAX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и STDAX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и STDAX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-76.81%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-0.59%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-2.91%

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-26.89%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-9.55%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-31.95%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.12%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и STDAX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.39%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

0.64%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

0.93%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

1.95%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

6.69%

+8.07%