Сравнение AXBAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -4.42% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 5.97% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
AXBAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.34%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и PALDX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
AXBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
AXBAX
PALDX
Сравнение AXBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.65 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 6.83 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и PALDX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 10.26% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и PALDX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -26.16% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.20% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -20.47% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.96% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -4.16% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и PALDX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.05% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 5.86% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 11.52% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.08% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 12.75% | +2.01% |