PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с LBSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.55%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.69% соответственно.

AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

LBSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с BERIXAXBAX с CBALXAXBAX с CONWX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий AXBAX и LBSAX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Доходность на риск

AXBAX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

6.65

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между AXBAX и LBSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и LBSAX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности LBSAX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.07%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и LBSAX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-47.89%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-17.16%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-32.82%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-5.50%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.29%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.19%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и LBSAX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.92%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.83%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.62%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.28%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

15.68%

-0.92%