Сравнение AWR с UVV
AWR (American States Water Company) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 4.57%/yr for UVV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 9.39% против 4.57% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам AWR и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between AWR and UVV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between AWR and UVV shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
UVV:
$1.33B
AWR:
$3.44
UVV:
$1.94
AWR:
25.72
UVV:
27.41
AWR:
5.06
UVV:
0.40
AWR:
$679.25M
UVV:
$2.21B
AWR:
$303.17M
UVV:
$412.39M
AWR:
$233.31M
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. UVV — Ранг доходности на риск
AWR
UVV
Сравнение AWR c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.31 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 0.61 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и UVV
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -69.75% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -13.48% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -29.70% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -29.70% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -45.68% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -12.03% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -18.58% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 6.83% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и UVV
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.51% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.42% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 23.76% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 24.60% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 28.98% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и UVV
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности UVV в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AWR and UVV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (6.51%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs UVV's -69.75%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор