Сравнение AWR с TR
AWR (American States Water Company) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 3.00%/yr for TR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у TR с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.00% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам AWR и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between AWR and TR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between AWR and TR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.01B
TR:
$2.85B
AWR:
$3.44
TR:
$1.36
AWR:
22.34
TR:
27.99
AWR:
2.10
TR:
2.36
AWR:
4.39
TR:
3.79
AWR:
2.83
TR:
3.00
AWR:
$679.25M
TR:
$735.61M
AWR:
$303.17M
TR:
$257.59M
AWR:
$233.31M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. TR — Ранг доходности на риск
AWR
TR
Сравнение AWR c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.60 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и TR
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -44.74% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -20.03% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -24.37% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -36.41% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -36.41% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -15.24% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -16.76% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 8.76% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и TR
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.00% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 16.41% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 26.36% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.97% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.27% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и TR
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TR в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и TR
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and TR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор