Сравнение AWR с MSEX
AWR (American States Water Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 8.51% против 4.97% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам AWR и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between AWR and MSEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
Over the past year, AWR and MSEX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.44
MSEX:
$3.22
AWR:
22.34
MSEX:
16.34
AWR:
2.10
MSEX:
2.68
AWR:
4.39
MSEX:
3.61
AWR:
$679.25M
MSEX:
$199.11M
AWR:
$303.17M
MSEX:
$66.33M
AWR:
$233.31M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. MSEX — Ранг доходности на риск
AWR
MSEX
Сравнение AWR c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.17 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.30 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и MSEX
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -60.51% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -21.04% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -44.52% | +19.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -60.51% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -60.51% | +27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -52.07% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -12.86% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 12.07% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и MSEX
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.32% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 18.12% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 30.28% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 31.16% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 32.34% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и MSEX
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и MSEX
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and MSEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (5.32%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs MSEX's -60.51%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор