Сравнение AWR с MSEX
AWR (American States Water Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.14% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам AWR и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between AWR and MSEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
Over the past year, AWR and MSEX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
MSEX:
$1.06B
AWR:
$3.44
MSEX:
$3.60
AWR:
25.72
MSEX:
15.76
AWR:
2.42
MSEX:
2.58
AWR:
5.06
MSEX:
3.48
AWR:
$679.25M
MSEX:
$199.11M
AWR:
$303.17M
MSEX:
$66.33M
AWR:
$233.31M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. MSEX — Ранг доходности на риск
AWR
MSEX
Сравнение AWR c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.36 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 0.63 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и MSEX
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -60.51% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -21.04% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -44.52% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -60.51% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -60.51% | +27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -48.27% | +42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -12.97% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 12.08% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и MSEX
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.65% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 18.43% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 30.03% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 30.41% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 32.31% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и MSEX
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и MSEX
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and MSEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (6.65%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs MSEX's -60.51%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор