Сравнение AWR с KO
AWR (American States Water Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 19.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWR имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции KO немного отстают с 9.37%.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам AWR и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between AWR and KO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between AWR and KO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
KO:
$353.32B
AWR:
$3.44
KO:
$3.18
AWR:
25.72
KO:
25.85
AWR:
2.42
KO:
3.12
AWR:
5.06
KO:
7.19
AWR:
3.26
KO:
10.53
AWR:
$679.25M
KO:
$49.28B
AWR:
$303.17M
KO:
$30.43B
AWR:
$233.31M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. KO — Ранг доходности на риск
AWR
KO
Сравнение AWR c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.67 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.83 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и KO
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -68.23% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -7.87% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -16.26% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -17.27% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -36.99% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.30% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -16.07% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.59% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и KO
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.83% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 14.19% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.98% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 16.46% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 18.37% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и KO
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и KO
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and KO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор