Сравнение AWR с ITW
AWR (American States Water Company) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 11.44%/yr for ITW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.44% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам AWR и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between AWR and ITW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between AWR and ITW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.44
ITW:
$14.33
AWR:
22.34
ITW:
17.61
AWR:
2.10
ITW:
2.92
AWR:
4.39
ITW:
3.40
AWR:
$679.25M
ITW:
$16.22B
AWR:
$303.17M
ITW:
$7.16B
AWR:
$233.31M
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. ITW — Ранг доходности на риск
AWR
ITW
Сравнение AWR c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.59 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и ITW
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -54.90% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -17.44% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -20.63% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -28.05% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -37.85% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -15.22% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -9.83% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 7.75% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и ITW
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.43% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 15.75% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 20.29% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.07% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.81% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и ITW
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ITW в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и ITW
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and ITW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWR has higher volatility (4.82%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор