Сравнение AWR с HRL
AWR (American States Water Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 8.51% против -1.22% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам AWR и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between AWR and HRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between AWR and HRL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.01B
HRL:
$13.02B
AWR:
$3.44
HRL:
$0.85
AWR:
22.34
HRL:
27.88
AWR:
4.39
HRL:
1.07
AWR:
2.83
HRL:
1.20
AWR:
$679.25M
HRL:
$12.22B
AWR:
$303.17M
HRL:
$1.92B
AWR:
$233.31M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. HRL — Ранг доходности на риск
AWR
HRL
Сравнение AWR c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.56 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.88 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.65 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.43 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и HRL
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -58.46% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -34.29% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -46.94% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -58.46% | +25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -58.46% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -50.26% | +32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -11.86% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 21.78% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и HRL
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 13.15% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 20.71% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 29.60% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.08% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.32% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и HRL
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и HRL
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and HRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs HRL's -58.46%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор