Сравнение AWR с CBSH
AWR (American States Water Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 13.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWR имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции CBSH немного отстают с 9.19%.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам AWR и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between AWR and CBSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between AWR and CBSH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
CBSH:
$8.57B
AWR:
$3.44
CBSH:
$4.17
AWR:
25.72
CBSH:
14.11
AWR:
2.42
CBSH:
5.67
AWR:
5.06
CBSH:
3.80
AWR:
3.26
CBSH:
1.95
AWR:
$679.25M
CBSH:
$2.17B
AWR:
$303.17M
CBSH:
$1.74B
AWR:
$233.31M
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. CBSH — Ранг доходности на риск
AWR
CBSH
Сравнение AWR c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.12 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -0.21 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и CBSH
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -44.70% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -21.29% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -27.63% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -38.02% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -38.23% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -9.95% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -9.24% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 12.92% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и CBSH
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.92% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.80% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 20.76% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 24.08% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 26.39% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и CBSH
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и CBSH
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and CBSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWR has higher volatility (5.50%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs CBSH's -44.70%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор