Сравнение AWR с ABM
AWR (American States Water Company) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.34% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам AWR и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between AWR and ABM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.01B
ABM:
$2.51B
AWR:
$3.44
ABM:
$2.59
AWR:
22.34
ABM:
16.37
AWR:
2.10
ABM:
0.50
AWR:
4.39
ABM:
0.29
AWR:
2.83
ABM:
1.43
AWR:
$679.25M
ABM:
$9.05B
AWR:
$303.17M
ABM:
$1.04B
AWR:
$233.31M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. ABM — Ранг доходности на риск
AWR
ABM
Сравнение AWR c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.28 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.55 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и ABM
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -59.64% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -23.78% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -34.37% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -34.37% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -52.00% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -24.96% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -14.82% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 12.19% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и ABM
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.24% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 22.35% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 27.65% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 30.96% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 33.80% | -7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и ABM
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что сопоставимо с доходностью ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и ABM
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and ABM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs ABM's -59.64%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор