Сравнение AWEIX с CGDV
AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - AWEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, AWEIX returned 15.35%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AWEIX charges 0.72%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.
AWEIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.08%
CGDV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWEIX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 3.37% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -10.50% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.65% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Correlation
The correlation between AWEIX and CGDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between AWEIX and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWEIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
AWEIX
CGDV
Сравнение AWEIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.25 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 15.36 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.73 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.25 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и CGDV
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWEIX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -21.82% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.75% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -14.28% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.61% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.06% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и CGDV
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 2.86%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWEIX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.08% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.15% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.58% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.48% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.48% | +2.30% |
Сравнение комиссий AWEIX и CGDV
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и CGDV
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности CGDV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 14.07% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.16% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWEIX and CGDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (3.08%) compared to AWEIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, AWEIX dropped -51.13% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWEIX и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор