Сравнение AWEIX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.62% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и VSMPX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
AWEIX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
AWEIX
VSMPX
Сравнение AWEIX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.50 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.51 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 7.25 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и VSMPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и VSMPX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и VSMPX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -34.97% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.41% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -25.35% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -34.97% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -6.21% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.65% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.59% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и VSMPX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.49% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.79% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.61% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.37% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.39% | -0.62% |