Сравнение AWEIX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWEIX или VSMPX.
Основные характеристики
| AWEIX | VSMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 7.21% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 28.08% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.56% | 12.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 12.16% |
| Макс. просадка | -55.48% | -34.97% |
| Current Drawdown | -1.66% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и VSMPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и VSMPX
С начала года, AWEIX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 7.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и VSMPX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWEIX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и VSMPX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VSMPX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 4.42% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% | 4.36% | 0.89% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.40% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и VSMPX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и VSMPX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 4.03% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.