Сравнение AVY с WSO
AVY (Avery Dennison Corporation) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, WSO in Industrial Distribution. Over the past 10 years, AVY returned 9.47%/yr vs 14.01%/yr for WSO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.01% соответственно.
AVY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.47%
WSO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам AVY и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -13.31% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
WSO Watsco, Inc. | 11.07% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between AVY and WSO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between AVY and WSO shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.00B
WSO:
$13.98B
AVY:
$8.87
WSO:
$13.08
AVY:
17.57
WSO:
28.16
AVY:
5.87
WSO:
5.47
AVY:
1.35
WSO:
1.93
AVY:
5.22
WSO:
4.35
AVY:
$9.01B
WSO:
$7.24B
AVY:
$2.59B
WSO:
$2.05B
AVY:
$1.24B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. WSO — Ранг доходности на риск
AVY
WSO
Сравнение AVY c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVY | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.44 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.75 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVY | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.27 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AVY и WSO
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -64.30% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -33.42% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.44% | -41.62% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -41.62% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -41.62% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -32.46% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -18.05% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 19.51% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и WSO
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 6.12%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.26% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 22.97% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 31.23% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 30.12% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 27.79% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и WSO
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности WSO в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 3.05% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WSO Watsco, Inc. | 3.34% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и WSO
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and WSO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (8.26%) compared to AVY (6.12%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs WSO's -64.30%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор