PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с WSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с WSO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или WSO.

Корреляция

Корреляция между AVY и WSO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVY и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,132.43%
92,939.58%
AVY
WSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.82

WSO:

0.39

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.05

WSO:

0.77

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

WSO:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.60

WSO:

0.62

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.35

WSO:

1.36

Индекс Язвы

AVY:

13.18%

WSO:

9.37%

Дневная вол-ть

AVY:

21.79%

WSO:

31.76%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

WSO:

-64.38%

Текущая просадка

AVY:

-24.62%

WSO:

-18.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.48B

WSO:

$18.61B

EPS

AVY:

$8.70

WSO:

$12.95

Коэффициент P/E

AVY:

19.63

WSO:

35.22

Коэффициент PEG

AVY:

2.07

WSO:

3.32

Коэффициент P/S

AVY:

1.54

WSO:

2.45

Коэффициент P/B

AVY:

6.21

WSO:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$6.60B

WSO:

$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$1.90B

WSO:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.07B

WSO:

$771.52M

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 14.21% против 17.61% соответственно.

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.64%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и WSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
WSO: 0.39
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
WSO: 0.77
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
WSO: 1.10
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
WSO: 0.62
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
WSO: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа WSO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.39
AVY
WSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и WSO

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности WSO в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
WSO
Watsco, Inc.		2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVY и WSO

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки WSO в -64.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-18.90%
AVY
WSO

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и WSO

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 11.01%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
16.99%
AVY
WSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию