Сравнение AVY с RS
AVY (Avery Dennison Corporation) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, AVY returned 10.39%/yr vs 20.96%/yr for RS. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVY и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 46.86%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 10.39% против 20.96% соответственно.
AVY
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -8.05%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 10.35%
RS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 22.35%
- С начала года
- 46.86%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 20.96%
- Всё время*
- 17.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.57M | $140.48M | $123.95M | |
| $150.25M | $133.94M | $139.27M |
Сравнение доходности по годам AVY и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -2.36% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 46.86% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between AVY and RS is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between AVY and RS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$13.43B
RS:
$21.50B
AVY:
$9.11
RS:
$17.15
AVY:
19.27
RS:
24.56
AVY:
1.47
RS:
1.39
AVY:
5.80
RS:
2.94
AVY:
$9.25B
RS:
$15.81B
AVY:
$2.68B
RS:
$1.92B
AVY:
$1.36B
RS:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. RS — Ранг доходности на риск
AVY
RS
Сравнение AVY c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.57 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 6.82 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и RS
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -83.80% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -19.05% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -22.30% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -22.32% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -40.83% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | 0.00% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -16.42% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 7.16% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и RS
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 7.21% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.98% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 23.50% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 27.90% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 29.59% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и RS
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности RS в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.18% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.16% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и RS
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 729.40M при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в -1.10B при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -23.8%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 313.50M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 441.60M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 204.10M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 322.90M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and RS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (10.61%) compared to RS (7.21%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs RS's -83.80%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор