PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с RS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или RS.

Корреляция

Корреляция между AVY и RS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVY и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,928.56%
11,812.25%
AVY
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.82

RS:

-0.28

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.05

RS:

-0.22

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

RS:

0.97

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.60

RS:

-0.37

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.35

RS:

-0.81

Индекс Язвы

AVY:

13.18%

RS:

9.97%

Дневная вол-ть

AVY:

21.79%

RS:

29.08%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

AVY:

-24.62%

RS:

-15.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.48B

RS:

$15.03B

EPS

AVY:

$8.70

RS:

$14.06

Коэффициент P/E

AVY:

19.63

RS:

20.22

Коэффициент PEG

AVY:

2.07

RS:

1.20

Коэффициент P/S

AVY:

1.54

RS:

1.10

Коэффициент P/B

AVY:

6.21

RS:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$6.60B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$1.90B

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.07B

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 14.21% против 18.41% соответственно.

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

1.03%

1 год

-0.69%

5 лет

28.11%

10 лет

18.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
RS: -0.28
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
RS: -0.22
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
RS: 0.97
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
RS: -0.37
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
RS: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.28
AVY
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и RS

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок AVY и RS

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-15.12%
AVY
RS

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и RS

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 11.01%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
11.74%
AVY
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию