PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVY с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVY и RS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AVY и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,124.21%
11,126.47%
AVY
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.28

RS:

-0.01

Коэф-т Сортино

AVY:

-0.27

RS:

0.22

Коэф-т Омега

AVY:

0.97

RS:

1.03

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.27

RS:

-0.02

Коэф-т Мартина

AVY:

-0.80

RS:

-0.03

Индекс Язвы

AVY:

6.17%

RS:

11.66%

Дневная вол-ть

AVY:

17.60%

RS:

29.16%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

AVY:

-17.35%

RS:

-20.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$15.38B

RS:

$15.16B

EPS

AVY:

$8.32

RS:

$18.28

Цена/прибыль

AVY:

23.01

RS:

15.32

PEG коэффициент

AVY:

1.16

RS:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$8.68B

RS:

$14.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.52B

RS:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.40B

RS:

$1.60B

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.57% соответственно.


AVY

С начала года

-5.44%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-5.70%

5 лет

9.14%

10 лет

15.85%

RS

С начала года

-2.41%

1 месяц

-13.90%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.18%

5 лет

19.41%

10 лет

18.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVY c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28-0.01
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.270.22
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.03
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27-0.02
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.80-0.03
AVY
RS

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа RS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
-0.01
AVY
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и RS

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности RS в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVY
Avery Dennison Corporation
1.83%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%2.27%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.64%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AVY и RS

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.35%
-20.01%
AVY
RS

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и RS

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 5.52%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.52%
7.13%
AVY
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab