PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVY с RS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVY с RS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVY (Avery Dennison Corporation) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, AVY returned 9.47%/yr vs 20.31%/yr for RS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVY и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 9.47% против 20.31% соответственно.

AVY

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-10.21%
1 год
-10.80%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
9.47%

RS

1 день
0.60%
1 месяц
8.95%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.81%
1 год
29.89%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.17%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVY и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVY
Avery Dennison Corporation		-13.31%-0.73%-5.95%13.66%-15.06%41.41%20.86%48.54%-20.28%66.75%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		37.40%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Correlation

The correlation between AVY and RS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г.

0.39

Фундаментальные показатели

EPS

AVY:

$8.87

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

AVY:

17.57

RS:

28.12

Коэффициент P/S

AVY:

1.35

RS:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$9.01B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.59B

RS:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.24B

RS:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avery Dennison Corporation

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с AVY:
AVY с HUBBAVY с ATRAVY с NDSNAVY с WSOAVY с SLGNAVY с SPYAVY с PEP
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с TXRS с EMERS с SHWRS с CTVARS с NXST

Доходность на риск

AVY vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг доходности на риск AVY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVY c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVYRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.20

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.64

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.35

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2.32

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVY vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVYRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.20

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.72

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AVY и RS

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и RS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVYRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.03%

-83.80%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.49%

-22.30%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.44%

-22.30%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-22.32%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-40.83%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.25%

0.00%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-16.49%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

12.90%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и RS

Avery Dennison Corporation (AVY) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеют волатильность 6.12% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVYRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

17.00%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

25.06%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

27.98%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

29.64%

-2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и RS

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVY
Avery Dennison Corporation		3.05%2.03%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.24%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
2.30B
3.50B
(AVY) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%31.0%20222023202420252026
28.9%
25.3%
Активы портфеля
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

AVY and RS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RS has higher volatility (6.35%) compared to AVY (6.12%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs RS's -83.80%.

RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVY и RS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор