PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с IEX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и IDEX Corporation (IEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или IEX.

Корреляция

Корреляция между AVY и IEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVY и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,954.89%
6,817.51%
AVY
IEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.82

IEX:

-0.91

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.05

IEX:

-1.20

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

IEX:

0.84

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.60

IEX:

-0.73

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.35

IEX:

-1.88

Индекс Язвы

AVY:

13.18%

IEX:

13.06%

Дневная вол-ть

AVY:

21.79%

IEX:

26.71%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

IEX:

-58.67%

Текущая просадка

AVY:

-24.62%

IEX:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$13.48B

IEX:

$13.07B

EPS

AVY:

$8.70

IEX:

$6.64

Коэффициент P/E

AVY:

19.63

IEX:

26.05

Коэффициент PEG

AVY:

2.07

IEX:

1.63

Коэффициент P/S

AVY:

1.54

IEX:

4.00

Коэффициент P/B

AVY:

6.21

IEX:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$6.60B

IEX:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$1.90B

IEX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.07B

IEX:

$661.00M

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.21% против 9.98% соответственно.

AVY

С начала года

-8.31%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-20.70%

5 лет

10.24%

10 лет

14.21%

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и IEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVY: -0.82
IEX: -0.91
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVY: -1.05
IEX: -1.20
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVY: 0.88
IEX: 0.84
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVY: -0.60
IEX: -0.73
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVY: -1.35
IEX: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEX равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.91
AVY
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и IEX

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IEX в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		2.06%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
IEX
IDEX Corporation		1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%

Просадки

Сравнение просадок AVY и IEX

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-28.72%
AVY
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и IEX

Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 11.01%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
14.18%
AVY
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию