Сравнение AVY с IEX
AVY (Avery Dennison Corporation) and IEX (IDEX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, IEX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AVY returned 9.47%/yr vs 11.21%/yr for IEX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и IEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.21% соответственно.
AVY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.47%
IEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам AVY и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -13.31% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
IEX IDEX Corporation | 21.89% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Correlation
The correlation between AVY and IEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г. | 0.41 |
The correlation between AVY and IEX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.00B
IEX:
$16.02B
AVY:
$8.87
IEX:
$6.77
AVY:
17.57
IEX:
31.82
AVY:
5.87
IEX:
9.39
AVY:
1.35
IEX:
4.58
AVY:
5.22
IEX:
3.96
AVY:
$9.01B
IEX:
$3.53B
AVY:
$2.59B
IEX:
$1.57B
AVY:
$1.24B
IEX:
$885.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. IEX — Ранг доходности на риск
AVY
IEX
Сравнение AVY c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVY | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.33 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.59 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVY | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.79 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AVY и IEX
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -81.60% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -15.17% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.44% | -34.60% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -34.60% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -35.52% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -9.57% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -11.44% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 7.78% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и IEX
Avery Dennison Corporation (AVY) и IDEX Corporation (IEX) имеют волатильность 6.12% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.83% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 16.95% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 25.76% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.02% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 24.25% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и IEX
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IEX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 3.05% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
IEX IDEX Corporation | 1.33% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и IEX
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 398.10M при выручке в 886.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 172.40M при выручке в 886.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 886.90M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and IEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (6.12%) compared to IEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs IEX's -81.60%.
IEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и IEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор