Сравнение AVUVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и VBR
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
AVUVX
VBR
Сравнение AVUVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.37 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 5.62 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и VBR
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и VBR
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -61.98% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -14.18% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -24.19% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.75% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -8.32% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.46% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и VBR
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.66% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.40% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.29% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 20.64% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.85% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 21.73% | +7.37% |