Сравнение AVUVX с TRSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и TRSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и TRSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у TRSSX с доходностью 1.64%.
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и TRSSX
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRSSX в 0.66%.
Доходность на риск
AVUVX vs. TRSSX — Ранг доходности на риск
AVUVX
TRSSX
Сравнение AVUVX c TRSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | TRSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.80 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.89 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 3.73 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.80 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и TRSSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и TRSSX
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности TRSSX в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и TRSSX
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и TRSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -56.38% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -13.50% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -32.12% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -8.05% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -9.05% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.73% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и TRSSX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.21% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.61% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 21.91% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 22.11% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 21.49% | +7.61% |