PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с FSMAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и FSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.36

FSMAX:

0.36

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.25

FSMAX:

0.65

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.95

FSMAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.22

FSMAX:

0.31

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.62

FSMAX:

0.96

Индекс Язвы

TRSSX:

15.88%

FSMAX:

8.52%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.64%

FSMAX:

24.58%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

TRSSX:

-34.84%

FSMAX:

-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.69% соответственно.

TRSSX

С начала года

-1.41%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-10.22%

3 года

-0.67%

5 лет

2.22%

10 лет

1.80%

FSMAX

С начала года

-1.54%

1 месяц

15.04%

6 месяцев

-4.19%

1 год

8.51%

3 года

11.96%

5 лет

11.10%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий TRSSX и FSMAX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и FSMAX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FSMAX в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.73%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.49%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и FSMAX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и FSMAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...