Сравнение TRSSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TRSSX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и SPY
Основные характеристики
TRSSX:
-0.33
SPY:
1.75
TRSSX:
-0.23
SPY:
2.36
TRSSX:
0.95
SPY:
1.32
TRSSX:
-0.23
SPY:
2.66
TRSSX:
-0.89
SPY:
11.01
TRSSX:
9.06%
SPY:
2.03%
TRSSX:
24.89%
SPY:
12.77%
TRSSX:
-65.07%
SPY:
-55.19%
TRSSX:
-33.70%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.03% против 12.96% соответственно.
TRSSX
0.32%
-2.77%
-13.01%
-7.36%
-0.62%
2.03%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и SPY
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRSSX и SPY
TRSSX
SPY
Сравнение TRSSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и SPY
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 0.72% | 0.72% | 0.44% | 0.23% | 0.06% | 0.16% | 0.16% | 0.25% | 0.34% | 0.27% | 0.43% | 0.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и SPY
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и SPY
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.