PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с VSEQX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или VSEQX.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и VSEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.46%
225.47%
TRSSX
VSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.41

VSEQX:

-0.22

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.34

VSEQX:

-0.13

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.94

VSEQX:

0.98

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.26

VSEQX:

-0.16

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.81

VSEQX:

-0.49

Индекс Язвы

TRSSX:

14.33%

VSEQX:

11.16%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.45%

VSEQX:

25.10%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

TRSSX:

-38.85%

VSEQX:

-27.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.01% соответственно.

TRSSX

С начала года

-7.48%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-20.65%

1 год

-13.05%

5 лет

2.63%

10 лет

1.11%

VSEQX

С начала года

-8.83%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-6.74%

5 лет

7.22%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRSSX и VSEQX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
График комиссии TRSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRSSX: 0.66%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRSSX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRSSX: -0.41
VSEQX: -0.22
Коэффициент Сортино TRSSX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRSSX: -0.34
VSEQX: -0.13
Коэффициент Омега TRSSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRSSX: 0.94
VSEQX: 0.98
Коэффициент Кальмара TRSSX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRSSX: -0.26
VSEQX: -0.16
Коэффициент Мартина TRSSX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRSSX: -0.81
VSEQX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.22
TRSSX
VSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и VSEQX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VSEQX в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.78%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.41%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и VSEQX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, примерно равная максимальной просадке VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.85%
-27.92%
TRSSX
VSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и VSEQX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) составляет 13.77%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
14.73%
TRSSX
VSEQX