PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с VSEQX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или VSEQX.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и VSEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.36

VSEQX:

-0.09

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.25

VSEQX:

0.06

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.95

VSEQX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.22

VSEQX:

-0.06

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.62

VSEQX:

-0.16

Индекс Язвы

TRSSX:

15.88%

VSEQX:

12.37%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.64%

VSEQX:

25.36%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

TRSSX:

-34.84%

VSEQX:

-21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRSSX имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции VSEQX немного отстают с 1.78%.

TRSSX

С начала года

-1.41%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-10.22%

3 года

-0.67%

5 лет

2.22%

10 лет

1.80%

VSEQX

С начала года

-0.58%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-2.33%

3 года

3.92%

5 лет

7.34%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Vanguard Strategic Equity Fund

Сравнение комиссий TRSSX и VSEQX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и VSEQX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VSEQX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.73%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.29%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и VSEQX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, примерно равная максимальной просадке VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и VSEQX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеют волатильность 5.30% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...