PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с FXAIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.36

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.25

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.95

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.22

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.62

FXAIX:

2.95

Индекс Язвы

TRSSX:

15.88%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.64%

FXAIX:

19.68%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

TRSSX:

-34.84%

FXAIX:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 12.69% соответственно.

TRSSX

С начала года

-1.41%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-10.22%

3 года

-0.67%

5 лет

2.22%

10 лет

1.80%

FXAIX

С начала года

2.20%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.76%

1 год

14.17%

3 года

17.07%

5 лет

16.77%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий TRSSX и FXAIX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и FXAIX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.73%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и FXAIX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и FXAIX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.30% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...