PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с VFFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с VFFSX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или VFFSX.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и VFFSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.85%
56.09%
TRSSX
VFFSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.41

VFFSX:

0.56

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.34

VFFSX:

0.91

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.94

VFFSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.26

VFFSX:

0.58

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.81

VFFSX:

2.43

Индекс Язвы

TRSSX:

14.33%

VFFSX:

4.51%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.45%

VFFSX:

19.43%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

VFFSX:

-52.30%

Текущая просадка

TRSSX:

-38.85%

VFFSX:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -6.38%.

TRSSX

С начала года

-7.48%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-20.65%

1 год

-13.05%

5 лет

2.63%

10 лет

1.11%

VFFSX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.60%

5 лет

15.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRSSX и VFFSX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
График комиссии TRSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRSSX: 0.66%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFFSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и VFFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRSSX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRSSX: -0.41
VFFSX: 0.56
Коэффициент Сортино TRSSX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRSSX: -0.34
VFFSX: 0.91
Коэффициент Омега TRSSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRSSX: 0.94
VFFSX: 1.13
Коэффициент Кальмара TRSSX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRSSX: -0.26
VFFSX: 0.58
Коэффициент Мартина TRSSX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRSSX: -0.81
VFFSX: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.56
TRSSX
VFFSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и VFFSX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VFFSX в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.78%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.39%1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и VFFSX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, что больше максимальной просадки VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и VFFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.85%
-10.52%
TRSSX
VFFSX

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и VFFSX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 13.77% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
14.21%
TRSSX
VFFSX