Сравнение TRSSX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSSX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 14.83% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и VFFSX
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
TRSSX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
TRSSX
VFFSX
Сравнение TRSSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSSX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 7.31 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSSX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TRSSX и VFFSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и VFFSX
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и VFFSX
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSSX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -33.82% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.12% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -24.51% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -6.24% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -4.57% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.52% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и VFFSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSSX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.35% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.53% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 18.32% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.91% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 18.52% | +2.97% |