PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRSSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSSX или VOO.

Корреляция

Корреляция между TRSSX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRSSX:

-0.36

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

TRSSX:

-0.25

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

TRSSX:

0.95

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

TRSSX:

-0.22

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

TRSSX:

-0.62

VOO:

2.79

Индекс Язвы

TRSSX:

15.88%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

TRSSX:

28.64%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

TRSSX:

-65.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TRSSX:

-34.84%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.80% против 12.78% соответственно.

TRSSX

С начала года

-1.41%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-10.22%

3 года

-0.67%

5 лет

2.22%

10 лет

1.80%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TRSSX и VOO

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRSSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRSSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и VOO

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		0.73%0.72%0.44%0.23%0.06%0.16%0.16%0.25%0.34%0.27%0.43%0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и VOO

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -65.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и VOO

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...