Сравнение TRSSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.06% против 14.14% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и VOO
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TRSSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRSSX
VOO
Сравнение TRSSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 7.31 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TRSSX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и VOO
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и VOO
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -33.99% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.98% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -24.52% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -33.99% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -5.55% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -3.72% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.55% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и VOO
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.34% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.47% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 18.11% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 16.82% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 17.99% | +3.50% |